Ejemplo de CV

Ejemplo de CV de Gestor de Carteras

Este ejemplo reproduce el currículum de un Gestor de Carteras con trayectoria en una SGIIC española de tamaño medio, con responsabilidad sobre un fondo UCITS de renta variable europea, un mixto flexible y una cartera de mandatos discrecionales. Está construido con el criterio que aplican las direcciones de inversiones y los selectores de fondos en Madrid: perímetro explícito al principio, cada resultado acompañado de índice de referencia, periodo y métrica de riesgo, y una descripción honesta del rol dentro del equipo. Use la estructura y sustituya los datos por los suyos, pero conserve las unidades —puntos básicos, tracking error, ratio de información, drawdown—, porque son las que utiliza quien va a evaluarle.

Written & reviewed by the CVWon Editorial Team · Updated julio 2026

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Ejemplo de CV completo

Gestor de Carteras

Perfil profesional

Gestor de Carteras con 11 años en gestión de activos, actualmente gestor principal de un fondo UCITS de renta variable europea de 640 M€ en una SGIIC española y cogestor de un mixto flexible de 210 M€, con 95 M€ adicionales en mandatos de gestión discrecional para clientes de banca privada. Entre 2020 y 2024 el fondo obtuvo una rentabilidad neta anualizada del 8,4 % frente al 6,9 % del MSCI Europe Net Return EUR, con una volatilidad del 13,8 %, un tracking error ex post del 4,2 %, una ratio de información de 0,36 y un máximo drawdown del -22,7 % frente al -25,3 % del índice; soy el responsable último de la construcción de cartera dentro de un presupuesto de tracking error ex ante del 3 % al 5 % aprobado por el comité de inversiones. Mi proceso combina un filtro cuantitativo de calidad y generación de caja libre con análisis fundamental propio, y se traduce en una cartera concentrada de 45 a 55 valores con un active share del 78 %. CFA charterholder, EFA por EFPA España y experiencia directa en la adaptación de la gama a MiFID II, PRIIPs y SFDR, incluida la reclasificación de dos fondos a artículo 8. Las rentabilidades indicadas son netas de comisiones y por años naturales completos; las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Logros destacados

Gestioné como responsable principal un fondo UCITS de renta variable europea que pasó de 310 M€ a 640 M€ de patrimonio entre 2020 y 2024, con una rentabilidad neta anualizada del 8,4 % frente al 6,9 % del MSCI Europe NR EUR (+150 pb anualizados), una ratio de información de 0,36 y un tracking error ex post del 4,2 % dentro del rango del 3 % al 5 % fijado en el presupuesto de riesgo.

Contuve la caída de 2022 en un -13,1 % frente al -15,8 % del índice y limité el máximo drawdown del periodo al -22,7 % frente al -25,3 % del índice, mediante la reducción táctica de la beta de 1,05 a 0,92, el recorte de la exposición a consumo discrecional en 3,5 p.p. y la entrada en dos posiciones defensivas de salud que aportaron 68 pb de contribución neta.

Elevé la contribución de la selección de valores a +210 pb en la atribución Brinson-Fachler de 2024 tras endurecer el filtro de calidad del universo: descarté 140 de los 600 valores iniciales por deterioro de la generación de caja libre y concentré la cartera de 68 a 52 posiciones, con un active share que subió del 64 % al 78 %.

Cogestioné un fondo mixto flexible de 210 M€ con un rango de renta variable del 25 % al 75 %: definí las bandas de rebalanceo en ±3 p.p., ejecuté 11 movimientos tácticos en tres años y elevé la ratio de Sharpe de 0,31 a 0,54 reduciendo al mismo tiempo la volatilidad del 9,7 % al 8,4 %.

Dirigí 95 M€ en gestión discrecional para 42 clientes de banca privada con cuatro perfiles de riesgo, con revisión anual del test de idoneidad, migración completa a clases limpias sin retrocesiones y una desviación media frente a la cartera modelo inferior a 1,2 p.p.; la tasa de retención de clientes se mantuvo en el 96 % durante el ejercicio de 2022.

Implanté el marco de gestión de liquidez del fondo tras la revisión de la política interna: cartera con el 92 % liquidable en tres días hábiles asumiendo el 20 % del volumen medio diario, colchón de tesorería del 2 % al 4 % y prueba de estrés trimestral con un escenario de reembolso del 15 % del patrimonio en cinco días; el reembolso real de 47 M€ concentrado en dos sesiones de 2022 se atendió sin desviar el valor liquidativo ni recurrir a herramientas excepcionales.

Lideré la reclasificación de dos fondos de artículo 6 a artículo 8 de SFDR: definición de la política de exclusiones, selección del proveedor de datos ASG, incorporación de los indicadores PAI al informe periódico, revisión del nombre del fondo conforme a las directrices de ESMA y formación de 26 personas de la red de distribución sobre las preferencias de sostenibilidad del test de idoneidad.

Reduje el coste de ejecución del fondo en 9 pb anuales sobre el patrimonio negociado mediante el uso sistemático de algoritmos de participación, el traslado del 40 % del volumen a subastas de cierre y la revisión semestral del panel de intermediarios con informe de mejor ejecución para el comité.

Incorporé a la gestión un modelo de riesgo multifactorial y un cuadro de atribución mensual desarrollado en Python sobre datos de FactSet, que sustituyó una hoja de cálculo manual, redujo el cierre mensual de tres días a cuatro horas y permitió detectar una exposición no intencionada al factor tamaño que restaba 40 pb anuales.

Preparé y superé cuatro procesos de selección de institucionales —dos aseguradoras y dos fondos de pensiones de empleo— con presentación del proceso, del historial verificado y del cumplimiento de límites, que aportaron 118 M€ de suscripciones netas en 18 meses.

Formación académica

En España la entrada a la gestión de carteras se produce casi siempre desde un grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía o el doble grado con Derecho, y cada vez más desde Matemáticas, Física o Ingeniería con especialización financiera posterior. El itinerario habitual continúa con un máster de mercados o de gestión de activos —el IEB, Afi Escuela y CUNEF son las referencias del mercado madrileño, junto con los programas de finanzas de ICADE, IESE y ESADE— y se consolida con una certificación internacional. El CFA sigue siendo la credencial de referencia para la gestión institucional y sus tres niveles marcan el ritmo de los primeros años de carrera; EFA y EFP de EFPA España cumplen otra función, la de acreditar los conocimientos y competencias exigidos por la CNMV en aplicación de la Guía Técnica 4/2017 para asesorar o gestionar carteras de clientes bajo MiFID II, lo que en la práctica las convierte en un requisito para cualquier puesto con contacto con el cliente. CAIA aporta en activos alternativos, capital riesgo e inmobiliario; el FRM de GARP, en riesgos; y el CESGA de EFFAS, en análisis de sostenibilidad. En este ejemplo el candidato combina Grado en Administración y Dirección de Empresas (CUNEF, 2012), Máster en Bolsa y Mercados Financieros (IEB, 2014), CFA charterholder desde 2019 y EFA con recertificación anual, un perfil perfectamente reconocible para cualquier dirección de inversiones de Madrid.

Certificaciones

CFA charterholder, CFA Institute (miembro de CFA Society Spain)

EFA — European Financial Advisor, EFPA España, con 30 horas anuales de recertificación

EFP — European Financial Planner, EFPA España (en curso)

CAIA — Chartered Alternative Investment Analyst, nivel II superado

CESGA — Certified ESG Analyst, EFFAS

Máster en Bolsa y Mercados Financieros, IEB

Programa de Gestión de Carteras y Asset Allocation, Afi Escuela de Finanzas

Certificación en gestión de riesgos financieros FRM (GARP), parte I

Formación acreditada en MiFID II conforme a la Guía Técnica 4/2017 de la CNMV

Inglés C1 (Cambridge C1 Advanced); francés B2

Competencias

¿Qué competencias debe destacar un CV de Gestor de Carteras?

Técnica

Definición y control de la política de inversión y de los límites del mandato y del folleto Asignación estratégica y táctica de activos, con presupuesto de riesgo por clase de activo y por factor Selección de valores con análisis fundamental y modelos de descuento de flujos de caja Selección de fondos y ETF de terceros, con análisis de due diligence cualitativa y cuantitativa Construcción de cartera y optimización con restricciones (regla 5/10/40 de UCITS, límites sectoriales y de contraparte) Medición y atribución de resultados: Brinson-Fachler para renta variable y modelo de Campisi para renta fija Métricas de riesgo: volatilidad, tracking error ex ante y ex post, ratio de información, Sharpe, Sortino, beta, VaR y pruebas de estrés Gestión de liquidez, escalonamiento de la ejecución y análisis del coste de mercado Rebalanceo por bandas de tolerancia y por calendario, con control de coste fiscal y de transacción Cumplimiento de MiFID II, PRIIPs y SFDR, y control de límites junto a las áreas de riesgos y cumplimiento normativo

Habilidades interpersonales

Defensa argumentada de una tesis de inversión ante el comité y capacidad de cambiar de opinión con datos nuevos Comunicación de un periodo malo al selector, al cliente y a la red de distribución sin recurrir al eufemismo Disciplina de proceso y resistencia a la presión de flujos y de titulares de mercado Trabajo con analistas, mesa de operaciones, riesgos y cumplimiento normativo sin invadir funciones Escritura clara de la carta trimestral y del informe periódico dirigido al partícipe Criterio ético y gestión rigurosa de conflictos de interés y de operativa personal

Herramientas

Bloomberg Terminal y Bloomberg PORT FactSet, con Portfolio Analytics y descarga programática Morningstar Direct para comparativa de categoría y análisis de competencia Sistema de gestión de cartera y de órdenes (OMS/PMS) con control de límites previo a la ejecución Python (pandas, NumPy, statsmodels) para atribución, series históricas y automatización del cierre mensual SQL para explotación del almacén de datos de posiciones y operaciones Microsoft Excel avanzado con Power Query y modelos de valoración propios Power BI para el cuadro de mando de riesgo y resultados del comité de inversiones Plataformas de datos ASG y herramientas de reporte de indicadores PAI de SFDR

Categoría	Competencias
Técnica	Definición y control de la política de inversión y de los límites del mandato y del folleto, Asignación estratégica y táctica de activos, con presupuesto de riesgo por clase de activo y por factor, Selección de valores con análisis fundamental y modelos de descuento de flujos de caja, Selección de fondos y ETF de terceros, con análisis de due diligence cualitativa y cuantitativa, Construcción de cartera y optimización con restricciones (regla 5/10/40 de UCITS, límites sectoriales y de contraparte), Medición y atribución de resultados: Brinson-Fachler para renta variable y modelo de Campisi para renta fija, Métricas de riesgo: volatilidad, tracking error ex ante y ex post, ratio de información, Sharpe, Sortino, beta, VaR y pruebas de estrés, Gestión de liquidez, escalonamiento de la ejecución y análisis del coste de mercado, Rebalanceo por bandas de tolerancia y por calendario, con control de coste fiscal y de transacción, Cumplimiento de MiFID II, PRIIPs y SFDR, y control de límites junto a las áreas de riesgos y cumplimiento normativo
Herramientas	Bloomberg Terminal y Bloomberg PORT, FactSet, con Portfolio Analytics y descarga programática, Morningstar Direct para comparativa de categoría y análisis de competencia, Sistema de gestión de cartera y de órdenes (OMS/PMS) con control de límites previo a la ejecución, Python (pandas, NumPy, statsmodels) para atribución, series históricas y automatización del cierre mensual, SQL para explotación del almacén de datos de posiciones y operaciones, Microsoft Excel avanzado con Power Query y modelos de valoración propios, Power BI para el cuadro de mando de riesgo y resultados del comité de inversiones, Plataformas de datos ASG y herramientas de reporte de indicadores PAI de SFDR
Habilidades interpersonales	Defensa argumentada de una tesis de inversión ante el comité y capacidad de cambiar de opinión con datos nuevos, Comunicación de un periodo malo al selector, al cliente y a la red de distribución sin recurrir al eufemismo, Disciplina de proceso y resistencia a la presión de flujos y de titulares de mercado, Trabajo con analistas, mesa de operaciones, riesgos y cumplimiento normativo sin invadir funciones, Escritura clara de la carta trimestral y del informe periódico dirigido al partícipe, Criterio ético y gestión rigurosa de conflictos de interés y de operativa personal

Nota sectorial

El mercado español de gestión de activos está concentrado y es marcadamente bancario: las gestoras de los grandes grupos —CaixaBank AM, Santander AM, BBVA AM, Ibercaja, Kutxabank— reúnen la mayor parte de un patrimonio en fondos de inversión nacionales que supera los 400.000 millones de euros, y a su alrededor conviven las gestoras independientes de Madrid y Bilbao, las boutiques de autor y las agencias y sociedades de valores. La supervisión reparte el terreno: la CNMV vigila las IIC, las SGIIC, las EAF y las agencias de valores; la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), los planes y fondos de pensiones; y el Gobierno Vasco, las EPSV, un vehículo con peso real en el País Vasco y con reglas de liquidez propias. El vehículo estrella sigue siendo el fondo de inversión, sostenido por una ventaja fiscal muy española, el régimen de traspasos que permite mover el ahorro entre fondos sin tributar por la plusvalía; en cambio, la SICAV se ha desplomado como figura tras el endurecimiento de los requisitos para tributar al 1 %, con la exigencia de cien accionistas con inversión mínima efectiva verificada por la Agencia Tributaria, lo que ha provocado disoluciones masivas y traslados a vehículos luxemburgueses. En el ahorro previsional, la reducción del límite de aportación individual a 1.500 € anuales y el impulso legal a los planes de empleo han desplazado el negocio hacia los mandatos institucionales y los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. Para el gestor, tres consecuencias prácticas: MiFID II prohíbe cobrar retrocesiones en gestión discrecional, lo que ha generalizado las clases limpias y ha comprimido márgenes; SFDR ha convertido la etiqueta de artículo 8 o artículo 9 en un argumento de venta y en un riesgo de greenwashing que se vigila; y la entidad depositaria y el cálculo diario del valor liquidativo imponen una disciplina operativa que no admite improvisaciones. En cuanto a retribución, y como referencia orientativa para Madrid: un analista o gestor junior se mueve entre 32.000 y 45.000 € brutos anuales; un gestor con cinco a ocho años de experiencia y responsabilidad sobre un fondo, entre 55.000 y 80.000 € con un variable del 15 % al 30 %; un gestor sénior o gestor principal de un fondo relevante, entre 80.000 y 110.000 € con un variable que puede alcanzar el 50 %; y un director de inversiones, a partir de 120.000 € y hasta 180.000 € en gestoras medianas, con paquetes superiores y participación en resultados en las boutiques independientes. Conviene recordar que la normativa de remuneración aplicable a las SGIIC obliga a diferir una parte relevante del variable durante varios años y a abonar una porción en participaciones del propio fondo, de modo que la cifra de la oferta y la caja del primer año no coinciden.

FAQ

Preguntas frecuentes

Utilice únicamente información ya pública. La ficha mensual, el folleto, el KID, el informe periódico registrado en la CNMV y la base de Morningstar contienen la rentabilidad, el índice de referencia y la mayor parte de las métricas de riesgo del vehículo, y todo eso puede citarse sin permiso porque ya está difundido. Lo que no debe aparecer nunca es una posición viva no publicada, un dato de un cliente concreto o una cifra interna de márgenes. Si el vehículo era un mandato privado, sustituya la identidad por una descripción funcional —'mandato de una mutualidad de previsión social por 180 M€ con objetivo de rentabilidad Euríbor más 200 pb'— y ofrezca los detalles en la entrevista.

Cuatro bastan para casi cualquier mandato: volatilidad anualizada, tracking error, ratio de información y máximo drawdown, siempre junto a los valores del índice de referencia para el mismo periodo. La ratio de Sharpe añade valor en mandatos de rentabilidad absoluta o multiactivo, y la beta ayuda si su estilo la desvía de forma deliberada. Sobran las métricas exóticas sin contexto y sobra, sobre todo, la lista de ratios sin decir con qué frecuencia de datos y sobre qué ventana se han calculado; indique siempre si son mensuales o diarios y si son ex ante o ex post.

Con proceso y con trazabilidad. Un mandato de 40 M€ bien documentado —política de inversión, límites, actas de decisión, atribución mensual, control de liquidez— convence más que 500 M€ descritos con vaguedad. Explique cómo se tomaban las decisiones, qué restricciones tenía y cómo las respetó, y muestre la atribución para separar lo que aportó su selección de lo que aportó el mercado. Si su cartera era modelo y no ejecutada, dígalo con esa palabra e indique la fecha de publicación de cada recomendación y el criterio de cálculo del resultado.

Sí, y el ajuste es sustancial. Una gestora bancaria valora el encaje en un proceso industrializado, el cumplimiento de límites, la relación con la red de distribución y la capacidad de gestionar volumen; ponga en primer plano el patrimonio, el control del tracking error y la operativa con depositario. Una boutique de autor busca convicción y criterio propio: destaque el active share, la concentración, los casos de inversión y la coherencia de estilo a lo largo del ciclo. Un family office o una EAF miran la visión global del patrimonio, la fiscalidad, la asignación entre clases de activo y la selección de terceros, incluidos mercados privados; ahí conviene subrayar la gestión discrecional, el régimen de traspasos y su experiencia con productos alternativos.

Ha pasado de adorno a requisito operativo. Desde que las preferencias de sostenibilidad forman parte del test de idoneidad de MiFID II, cualquier gestor con contacto con el cliente debe saber explicar qué significa que un fondo sea artículo 8 o artículo 9 de SFDR, qué son los indicadores PAI y qué implican las directrices de ESMA sobre el uso de términos ASG en el nombre de los fondos. Basta con una línea de competencias y un logro concreto —una reclasificación, la definición de una política de exclusiones, la integración de datos ASG en el proceso—; los adjetivos entusiastas sin un procedimiento detrás se leen como marketing y restan credibilidad.

La fotografía sigue siendo habitual en España y en este sector resulta neutra, aunque es opcional. Omita el DNI, el estado civil y la fecha de nacimiento, que no aportan nada a la valoración. Sí conviene incluir un correo profesional, el teléfono, la provincia de residencia, la disponibilidad de viaje y, en este oficio, un dato que se pregunta siempre: si figura o ha figurado en el registro de la CNMV en relación con alguna entidad y si dispone de la certificación exigida por MiFID II, porque condiciona el encaje inmediato en el puesto.